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2001
Liehr, S. & Pawelzik, K. R. Optimal trading from minimizing risk to profit ratio. (2001).
Liehr, S. & Pawelzik, K. R. Optimal trading from minimizing the period of bankruptcy risk. The European Physical Journal B 20, 555–559 (2001).
2000
Liehr, S., Pawelzik, K. R., Kohlmorgen, J., Lemm, S. & Müller, K. - R. Prediction of financial data with Hidden Markov mixtures of experts. International Journal of Theoretical and Applied Finance 3 (3), 593 (2000).
Liehr, S. & Pawelzik, K. R. A trading strategy with variable investment from minimizing risk to profit ratio. Physica A 287 (3–4), 524–538 (2000).
Liehr, S. & Pawelzik, K. R. Application of Physics in Financial Analysis - 2 (eds. Klemm, K. & Alstrom, P.) 24E, 62 (European Physical Society, 2000).
1999
Kohlmorgen, J., Lemm, S., Müller, K. - R., Liehr, S. & Pawelzik, K. R. Fast change point detection in switching dynamics using a Hidden Markov model of prediction experts. ICANN\'99 Proceedings 204–209 (IEE, London, 1999).
Liehr, S., Pawelzik, K. R., Kohlmorgen, J., Lemm, S. & Müller, K. - R. Hidden Markov gating for prediction of change points in switching dynamical systems. ESANN \'99: Proceedings 405–410 (D-Facto, 1999).
Liehr, S., Pawelzik, K. R., Kohlmorgen, J., Lemm, S. & Müller, K. - R. Hidden Markov mixtures of experts for prediction of non–stationary dynamics. NNSP \'99: Workshop on Neural Networks for Signal Processing 195–204 (IEEE, NY, 1999).
Liehr, S., Pawelzik, K. R., Kohlmorgen, J. & Müller, K. - R. Hidden Markov mixtures of experts with an application to EEG recordings from sleep. Theory in Biosciences 118 (3–4), 246–260 (1999).
Liehr, S. & Pawelzik, K. R. Learning and prediction with hierarchically structured models. HWK Conference on Cognitive Neuroscience 34 (1999).
Liehr, S. & Pawelzik, K. R. Projekt zur Entwicklung von Finanzprognosen: Analyse der Vorhersagbarkeit von Finanzzeitreihen mit Methoden der Nichtlinearen Dynamik. Projektbericht (1999).
1998
Lemm, S., Kohlmorgen, J., Müller, K. - R., Liehr, S. & Pawelzik, K. R. Annealed HMM learning for fast change point detection in switching dynamics. (1998).
Liehr, S. & Pawelzik, K. R. Projekt zur Entwicklung von Finanzprognosen: Analyse der Vorhersagbarkeit von Finanzzeitreihen mit Methoden der Nichtlinearen Dynamik. Projektbericht (1998).
1997
Liehr, S. & Pawelzik, K. R. Projekt zur Entwicklung von Finanzprognosen: Entwicklung eines globalen Modellierungsansatzes zur Identifikation unterschiedlicher Marktphasen in Finanzzeitreihen. Projektbericht (1997).